Marktrisikoanalyse (Devisen/Auslandsbörse, Zinsrate, Aktienkurse, Rohstoffe)

Wert- und Risikoanalyse für alle Arten von Kapitalanlagen wie Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Derivative und Versicherungsverbindlichkeiten. Dies umfasst verschiedene Bewertungsmethoden wie die Kapitalwertmethode (Net Present Value), die Marktwertmethode (Fair Value) und die Sensitivitätsberechnung bezüglich exogener Marktrisikofaktoren (Duration, Key Rate Duration, Konvexität und Greeks) sowie deren Stresstesting. Das Liquiditätsrisiko (Value-at-Risk) und die zu erwartenden Defizite können mittels des parametrischen, historischen oder Monte-Carlo-Ansatzes ermittelt werden.