Ökonomisches Risikokapital

Die Berechnung des ökonomischen Risikokapitals erfolgt auf der Grundlage eines Value-at-Risk-Ansatzes und behandelt das Marktrisiko (Varianz-Kovarianz, historische VaR-Simulation und VaR-Monte Carlo), das Kreditrisiko (CVaR und CreditRisk+) und das operationelle Risiko (historische Simulation, Varianz-Kovarianz und Monte Carlo).