Aktiv-/Passivsteuerung - Liquiditätsrisikoanalyse

Die auf das Geschäftsbuch ausgerichtete Analyse – Nennwert, Kapitalwert (Net Present Value, NPV), Marktwert (Fair Value), Buchwert, Restbuchwert - für Aktiva und Passiva, einschließlich Zinssensitivität und Liquidity Gap-Analyse. Die stochastische ALM-Simulation ermöglicht Vorhersagen zukünftiger Entwicklungen auf der Grundlage wirtschaftlicher Szenarien für externe Risikofaktoren und Geschäftsstrategien der Versicherungsgesellschaft. Mit einer tiefer gehenden Liquiditätsanalyse wird das Liquiditätsrisiko (Liquidity-at-Risk) mittels Monte Carlo-Simulationen berechnet.