Dynamische Simulation und Planung

Dynamische Simulation heisst, die zukünftige Zeitdimension abzudecken. Die Vergangenheit wird durch die historische und die Gegenwart durch die statische Analyse abgedeckt.

Warum muss zwischen dynamischer/historischer/statischer Analyse unterschieden werden?

Die dynamische Analyse deckt die Zukunft ab. Die Zukunft wird anhand von Strategien und Szenarien analysiert. Um in Strategien und Szenarien denken zu können, sind viele zusätzliche Elemente im GUI und in den Berichten notwendig. Das GUI muss einfach und intuitiv aufgebaut sein, um die Komplexität zu reduzieren.

Die historische Analyse hat ebenfalls ihren speziellen Platz. Es macht keinen Sinn, bei der historischen Analyse in Szenarien zu denken. Alles (wenn wir von Fehlern absehen) ist sicher und wir denken nur in einem realisierten Szenarium. Weil nicht mehr in unterschiedlichen Szenarien gedacht wird, ist es auch effizienter, Resultate anstatt Kontraktinformation abzuspeichern. Solche Resultate sind dank den Möglichkeiten relationaler Datenbanken frei zugänglich und beliebig kombinierbar. Dadurch entsteht ein neuer Fundus von Informationen, der ausgewertet werden kann.

Die statische Analyse steht zwischen der dynamischen und historischen Analyse. Obwohl auch in der Gegenwart alle aktuellen Bedingungen bekannt sind, möchte man in potentiellen Änderungen denken, wie dies z.B. in der VaR Analyse oder in Crash-Szenarien geschieht.

Alle real existierenden Kontrakte durchlaufen die drei Modi. Alle drei Modi sind vollständig in riskpro™ integriert. riskpro™ behandelt jeden Finanzkontrakt jeweils in Abhängigkeit zu dieser Zeitdimension. Sind wir z.B. gerade in der Mitte des Lebens eines Kontraktes, so ist die erste Hälfte in der historischen Datenbank, der aktuelle Zustand in der statischen Analyse und die Zukunft in der Szenariosimulation ersichtlich. Die dabei angewandte Analysetechnik ist immer dieselbe.

Die dynamische Simulation besteht aus drei Modulen:

• Szenario/Strategie Simulation (What-If)
• Advanced Modul
• Dynamische Monte Carlo Simulation