Kreditrisiko: Kreditbeanspruchung

riskpro™ bietet eine volle Integration von Kredit- und Marktrisiko, basierend auf konsistenten Daten, Algorithmen und Berichten über die ganze riskpro™ Infrastruktur. Das riskpro™ Kreditrisiko-Modul deckt eine breite Palette von Analysemethoden ab. Verschiedene Ansätze für Berichterstattung werden unterstützt, inklusive mittels des führenden OLAP Tools BusinessObjects™.

Die Beschreibung des riskpro™ Kreditrisiko Produkts ist in drei Teile gegliedert:

1. Credit Exposure

2. Credit Loss

3. Basel II Kreditrisiko

Fünf Module decken die Credit Exposure Funktionalität ab:

1. Current Exposure

2. Current Exposure (OLAP)

3. Potential Exposure with Add-ons

4. Potential Exposure

5. Potential Exposure Monte Carlo

Das Modul Potential Exposure Monte Carlo ist zur Zeit geplant.

Kreditrisiko: Expected Loss

Drei Module decken die Credit Loss Funktionalität ab:

• Expected Loss
• Credit VaR Monte Carlo
• Analytisches Credit VaR

In diesem Abschnitt werden auch Kreditderivate beschrieben. Die Credit VaR Module und die Kontrakttypen für Kreditderivate sind zur Zeit geplant.